考試時間：3小時

　　考試形式：書面、閉卷

　　試題類型：客觀判斷題

　　考試內(nèi)容和要求：

　　一.  損失分布（15%）

1.  基礎風險資本（rbc）

2.  損失分布的數(shù)字特征

3.  損失額分布

4.  損失次數(shù)分布

　　二.  總損失的數(shù)學模型（10%）

1.  獨立隨機變量和的分布

2.  總損失額的分布（個別風險模型）

3.  總損失額的分布（聚合風險模型）

　　三.  損失分布的統(tǒng)計推斷（15%）

1.  損失分布的擬合和擬合優(yōu)度檢驗

2.  貝葉斯方法

3.  信度理論基礎

　　四.  損失分布的隨機模擬（15%）

1.  損失額的隨機模擬

2.  損失次數(shù)的隨機模擬

3.  總損失額的隨機模擬

4.  隨機模擬的次數(shù)和精度

　　五.  相關分析和回歸分析（10%）

1.  相關分析

2.  線性回歸分析

3.  非線性回歸分析

　　六.  時間序列分析（15%）

1.  時間序列及其指標分析

2.  時間序列的外推模型

3.  隨機型時間序列分析

　　七.  效用理論（10%）

1.  效用期望決策

2.  非壽險定價

　　八.  隨機過程（10%）

1.  泊松過程

2.  馬爾可夫鏈

3.  破產(chǎn)概率

4.無賠款優(yōu)待折扣（ncd）