【復(fù)習(xí)題】
1.盈余過程是一個怎樣的模型?此過程與理賠過程有何關(guān)系?
2.什么是破產(chǎn)概率?終極破產(chǎn)概率與有限時間段上的破產(chǎn)概率有何關(guān)系?
3.破產(chǎn)概率有哪些性質(zhì)? 來源：
4.什么是泊松過程?泊松過程有哪些性質(zhì)?
5.什么是復(fù)合泊松過程?與復(fù)合泊松分布的關(guān)系是怎樣的?
6.在復(fù)合泊松過程下，寫出關(guān)于終極破產(chǎn)概率φ(u)的微分方程式。來源：
7.在復(fù)合泊松過程中，個別理賠額隨機(jī)變量服從參數(shù)為a的指數(shù)分布，此時的終極破產(chǎn)概率表達(dá)式是什么?
8.在理賠總額過程為復(fù)合泊松過程時，盈余u(t)首次落到u以下，其值落在u一y到u一y+dy間間的概率表達(dá)式是什么?
9.不管個別理賠隨機(jī)變量的分布如何，初始資產(chǎn)為0時，終極破產(chǎn)概率的表達(dá)式是什么?
10.最大損失隨機(jī)變量與終極破產(chǎn)概率的關(guān)系是怎樣的?
11.盈余u(t)首次降到初始資產(chǎn)以下的損失隨機(jī)變量的密度函數(shù)是什么?矩母函數(shù)是什么?
12.最大總體損失隨機(jī)變量的矩母函數(shù)是什么?
13.lundberg系數(shù)是怎么回事?在復(fù)合泊松過程情況下，它是如何定義的?
14.在復(fù)合泊松過程中，當(dāng)附加保費系數(shù)θ>0時，lundberg系數(shù)存在嗎?